Die Cross-Exchange-Spreads bleiben der Swing-Faktor für das Wochenendrisiko

Verbesserungen der börsenübergreifenden Spreads ohne Bestätigung aus der Tiefe des Orderbuchs klingen tendenziell schneller ab.

Überprüfen Sie die Annahmen wöchentlich; Märkte verändern sich schneller als Slogans.

Vor dem Hintergrund von „Ethereum Client Updates Address Certificate Risk in Teku and Besu“ und „Stellar Unveils Thruput With Multi“ ist die Positionierung immer noch wichtiger als Slogans.

Das Risiko lässt sich am einfachsten ignorieren, genau dann, wenn es am teuersten ist.

Ein sauberes Diagramm kann einen überfüllten Handel verbergen.

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